Категории

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке. Учебное пособие

  • Автор: Жданов И.Ю.

  • Переплет: мягкий
  • Страниц: 128
  • Формат: 21.5x14.5x.7 см
  • Вес: 160 г
  • ISBN: 978-5-392-33374-5
  • Бумага: офсетная
  • Год издания: 2021
  • Язык издания: русский
  • Возрастные ограничения: 12+

34773703

Наличие: Этого товара нет в наличии

366 Kč

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.
.Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.
.Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и 'квази-Шарпа'. Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.
.Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.