Категории

Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

  • Автор: Израйлевич Сергей Владимирович, Цудикман Вадим Яковлевич

  • Переплет: твердый
  • Страниц: 340
  • Формат: 24x17x0 см
  • Вес: 649 г
  • ISBN: 978-5-907274-60-0
  • Иллюстрации: ч/б иллюстрации
  • Год издания: 2020
  • Язык издания: русский
  • Возрастные ограничения: 16+

34678268

Наличие: ОТПРАВКА В ТЕЧЕНИЕ 9-13 РАБОЧИХ ДНЕЙ

941 Kč

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.
В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости, особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.