Kategorie

Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос

  • Автор: Ширяев В.И.

  • Переплет: мягкий
  • Страниц: 200
  • Формат: 22x15x1.2 см
  • Вес: 205 г
  • ISBN: 978-5-9519-3609-7
  • Бумага: типографская
  • Год издания: 2023
  • Язык издания: русский

44265805

Dostupnost: odeslání do 9-13 pracovních dnů

517 Kč

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальностей 'Прикладная математика', 'Прикладная математика и информатика', 'Математические методы в экономике', преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.