Учебник написан на основе материалов, собранных автором при прочтении курса 'Случайные процессы' на факультете экономических наук НИУ ВШЭ и при создании онлайн-версии данного курса. В учебнике подробно рассказано о наиболее важных типах случайных процессов - о гауссовских и марковских процессах, броуновском движении, процессах восстановления, процессах Пуассона, процессах Леви. Особое внимание уделено стохастическому анализу, который (по аналогии с математическим анализом) можно поделить на два основных раздела - изучение характеристик случайных процессов, таких как непрерывность, стационарность, эргодичность, и построение теории стохастического интегрирования. Каждый раздел содержит задачи для самостоятельного решения.
Издание предназначено для студентов и аспирантов математических, технических и экономических специальностей, которые уже знакомы с понятиями теории вероятностей и хотят познакомиться с основами теории случайных процессов.
