В первой части рассматриваются детерминированные модели и методы классической финансовой математики. Детально рассмотрены важнейшие понятия классической финансовой математики (финансовые события и потоки, финансовые сделки и их параметры, процентные и учетные ставки - их виды и эквивалентность и др.). Во второй части рассматриваются методы анализа детерминированных моделей финансовых рынков Особое внимание уделено тщательной и корректной формулировке важнейших понятий финансовых рынков (позиция, маржинальные сделки, различные доходности финансовой сделки, анализ многопериодной сделки, арбитраж и др.).
Соответствует ФГОС ВО 3+.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 'Экономика', 'Менеджмент' и 'Прикладная математика и информатика', и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.
